统计套利策略诞生于上世纪八十年代的华尔街，它是一种被国外对冲基金等投资机构 本文釆用的是基于协整方法的配对交易策略，建模过程包括相关性分析、平稳性 2017年11月22日 相关研究. [Table_ReportInfo]. 《因子投资与Smart Beta 研究（一）— 系统化宏观 对冲策略需要首先确定交易标的，然后决定策. 略风格。策略风格 一些投资者为了尽量抵消损失，通过卖空股票和买入卖权等策略对冲其投资产品。 您还需要考虑交易费用、融资要求和融资交易的利息。 记住这一点很重要，虽然 对冲是为了限制风险，它却有其相关的代价，而且无论您使用什么方法，回报从来都 是 2014年8月28日 对冲基金策略繁多，但是由于其中许多策略在中国缺乏交易工具或者受到政策限制而 尚不 检验的精密的量化模型进行交易，追求稳定持续的超额收益，所以业绩波动小 、增长较为稳定。 险暴露也较少，与指数相关度也较低。
国债期货作为量化对冲类资管产品的操作标的，其交易策略大致可以划分成5种： 最常见的套期保值交易策略，专注于市场趋势对冲的日内趋势策略和日间趋势策略，专注于期债市场套利的期现套利、收益率曲 …
外汇对冲交易有哪些策略？ - 阿里巴巴行业问答 对冲交易即同时进行两笔行情相关、方向相反、数量相当、盈亏相抵的交易。当然要做到盈亏相抵，两笔交易的数量大小须根据各自价格变动的幅度来确定，大体做到数量相当。也就是期货交易者既可以买入期货合约作为期货交易的开端（称为买入建仓），也可以卖出期货…… 对冲的概念，原理和相关策略 - 黑客派 所谓对冲基金（hedge fund），简单说就是指采用（超额）收益来抵消投资损失这种策略的基金，即“对冲风险的基金”，也可称为避险基金或套期保值基金。 目前，对冲基金的策略有很多种分法，但熊大个人认为以下分法或许更加详细一些： 天哪！这简直是天书！ 对冲基金策略解析篇三：CTA管理期货策略 危机阿尔法 CTA全 … 危机阿尔法 CTA全称Commodity Trading Advisors，即商品交易顾问，其初始定义来自美国商品期货交易委员会（CFTC）制定的商品交易法案，是指通过为客户提供期货期权方面的交易建议、或者直接通过受管理的期货账户参与实际交易来获得收益的机构或个人。而CTA基金，也被称为“管理期货”基金，一般指 量化投资中学第二课——个股相关性研究 相关性是研究对冲的基础 …
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比如以利用股指期货进行对冲交易为例，在风险普遍偏高的情况下，交易者买入现货 如果更完整地表达，对冲交易即同时进行两笔行情相关、方向相反、数量相当、盈亏 从长期资本管理公司看对冲交易策略 6页; 双边市场与对冲交易的影响丶挑战与 对冲策略是指同时在股指期货市场和股票市场上进行数量相当、方向相反的交易， 通过两个市场的盈亏相抵， 当然，事件驱动策略收益和事件发生频率密切相关。 摘自百度百科的定义一般对冲是同时进行两笔行情相关、方向相反、数量相当、盈亏 相抵的交易。行情相关是指… 2016年7月26日 两只股票之间存在高相关性的概率是比较大的，在多头组合中，这样的组合并 专门 进行做空交易的对冲基金策略的基金在市场上寻找那些被高估的 与股指期货对冲类似，商品期货同样存在对冲策略，在买入或卖出某种期货合约的 同时，卖出或买入相关的另一种合约，并在某个时间同时将两种合约平仓。在交易 形式 与股指期货对冲类似，商品期货同样存在套利策略，在买入或卖出某种期货合约的 同时，卖出或买入相关的另一种合约，并在某个时间同时将两种合约平仓。在交易 形式
宏观对冲策略 这个听起来逼格就更高了，宏观对冲主要是通过经济基本原理识别金融资产价格的失衡错配现象，对货币、利率以及商品市场的价格进行押注，宏观对冲的叫法更多是站在国际金融的角度上，对市场进行经济意义上的分析去交易的。
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2016年7月26日 两只股票之间存在高相关性的概率是比较大的，在多头组合中，这样的组合并 专门 进行做空交易的对冲基金策略的基金在市场上寻找那些被高估的 与股指期货对冲类似，商品期货同样存在对冲策略，在买入或卖出某种期货合约的 同时，卖出或买入相关的另一种合约，并在某个时间同时将两种合约平仓。在交易 形式 与股指期货对冲类似，商品期货同样存在套利策略，在买入或卖出某种期货合约的 同时，卖出或买入相关的另一种合约，并在某个时间同时将两种合约平仓。在交易 形式 2020年2月27日 在一个对冲套利交易中，你做多便宜的标的并做空那些昂贵的标的。 状况、投资 目标及经验、风险承受能力及理解相关产品的性质和风险的能力。